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 Multicolinéarité

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3 participants
AuteurMessage
poupou2

poupou2


Nombre de messages : 16
Localisation : Paris
Date d'inscription : 29/05/2006

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MessageSujet: Multicolinéarité   Multicolinéarité EmptyMer 20 Sep - 19:43

Bonjour,

Je dois faire des modèles de régression multiple (avec la PROC REG de SAS).

Je vérifie bien sur la non collinéarité des covariables. J'ai trouvé plusieurs façons de faire.

1) l'option collin : si le "condition index" est supérieur à 30, je m'intéresse aux covariables ayant des proportions de variation supérieures à 0.80.
2) l'option VIF : je m'arrête alors sur les covariables ayant un coefficient supérieur à 10.

Le problème: j'utilisais le critère 1) jusqu'à présent. En essayant le 2e, les covariables que je jugeais collinéaires ne le sont plus... scratch

Est-ce ces deux seuils (pour les 2 options) vous semblent juste? trop restrictifs?

(un autre bouquin disait que la collinéarité était identifiée lorsque la tolérance (option tol) était <0.40 )
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Enzo




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Date d'inscription : 09/05/2006

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MessageSujet: Re: Multicolinéarité   Multicolinéarité EmptyJeu 21 Sep - 15:54

Bonjour poupou2 Very Happy

Il faut bien comprendre que les valeurs seuils (30 pour condition index et 10 pour le VIF) ne sont données qu'à titre indicatif.

En effet, la distribution de ces statistiques est imprévisible (dépend uniquement des données empiriques) et il est difficile de donner des valeurs pour lesquelles la tendance est forte ou faible. C'est un peu comme lorsqu'on dit qu'il faut 30 exemples pour qu'une v.a moyenne soit approximativement normale. Dans des distributions très dissymétriques (=écart moyenne-médiane fort), ce chiffre ne veut plus rien dire...

Tout ça pour dire que je trouve ces valeurs tombées du ciel sans aucun sens. Personnellement, ces statistiques me semblent utiles pour comparer un modèle à un autre, mais pas pour évaluer conrètement la multicolinéarité. Dans une optique un peu plus "théorique", il existe un test de présence de multicolinéarité dans un modèle (j'ai oublié le nom),mais il ressemble à la tolérance (i.e, il utilise le calcul du déterminant de (X'X) ).

Par contre, il y a une technique hyper efficace pour lutter contre la multicolinéarité en régression linéaire, c'est la régression PLS (Partial Least Squares). J'ai eu l'occasion d'en faire une étude théorique et pratique assez approfondie lorsque j'étais en DEA. Et c'est vrai que ça marche très bien. Cette méthode est implémentée dans SAS (proc PLS).

Voilà tout!
a+
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Enzo




Nombre de messages : 24
Localisation : France-Lyon
Date d'inscription : 09/05/2006

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MessageSujet: Re: Multicolinéarité   Multicolinéarité EmptyJeu 21 Sep - 16:00

Il y a qqch de pas mal ici si tu veux en voir un peu plus :

http://www.ehess.fr/revue-msh/pdf/N173R963.pdf#search=%22test%20multicolin%C3%A9arit%C3%A9%20corr%C3%A9lation%20matrice%22
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Invité
Invité




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MessageSujet: Re: Multicolinéarité   Multicolinéarité EmptyJeu 21 Sep - 17:14

Salut,

Pour l'option collin , il me semble que les "seuils" de SAS sont de 10 et O,5 ;

Du moins c'est ce qu'il y a dans l'aide de SAS. ce ce qui explique que tu ne dois pas trouver la même chose.

Pour l'option tol, elle est définie comme 1/vif,
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poupou2

poupou2


Nombre de messages : 16
Localisation : Paris
Date d'inscription : 29/05/2006

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MessageSujet: Re: Multicolinéarité   Multicolinéarité EmptyJeu 21 Sep - 18:18

Merci pour ces réponses.
Je vais chercher du coté PLS study
Mais faute de temps, je vais quand même regarder le VIF (ce soir en tout cas)
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sylo




Nombre de messages : 1
Date d'inscription : 27/07/2007

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MessageSujet: Re: Multicolinéarité   Multicolinéarité EmptyVen 27 Juil - 6:24

Et hop, je deterre ce topic. Je suis moi meme confronte a des tests sur le sujets de la multicollinearite. Quand je retire la constante (COLLINOINT) des calculs, je n'ai pas de multicolinearite selon les indices. Par contre, avec la constante, toutes mes variables sont correlees confused
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MessageSujet: Re: Multicolinéarité   Multicolinéarité Empty

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