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 séries temporelles, corrélation croisée

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dart



Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 15/09/2009

MessageSujet: séries temporelles, corrélation croisée   Mar 15 Sep - 20:02

Bonjour,
je tente ma chance dans ce forum de stat. Je ne suis pas statisticien, je dois à relier 2 séries chronologiques, voire leur éventuel décalage.

Doit on travailler sur les 2 séries stationnarisées, ou seule l'une (à expliquer) doit l'être ? Sachant que la stationnarisation (exit tendance, cycles internes,saisonnalité) enléve de l'info dans les 2 séries donc dans celle susceptible d'expliquer l'autre.

J'ai vu dans la littérature les 2 cas donc je ne sais pas quoi penser.
Merci pour votre attention
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granchef



Nombre de messages : 45
Date d'inscription : 01/04/2008

MessageSujet: Re: séries temporelles, corrélation croisée   Mer 16 Sep - 11:51

Bonjour,

* Intuitivement je travaillerai sur la série obtenue par différenciation des deux séries brutes auxquelles tu t'intéresses...
Observer la différence en t te permettra de mettre (ou pas ) en évidence le décalage dont il est question.

* Après il est aussi possible de modéliser les deux séries et d'étudier la différence entre les deux modèles. Le but est d'aboutir à une fontion estimant un paramètre de ton phénomène. Tu compares donc les deux fonctions obtenues.
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dart



Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 15/09/2009

MessageSujet: Re: séries temporelles, corrélation croisée   Ven 18 Sep - 12:04

Merci pour ta réponse GrandChef
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MessageSujet: Re: séries temporelles, corrélation croisée   Aujourd'hui à 18:54

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séries temporelles, corrélation croisée
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