séries temporelles, corrélation croisée

Bonjour,
je tente ma chance dans ce forum de stat. Je ne suis pas statisticien, je dois à relier 2 séries chronologiques, voire leur éventuel décalage.

Doit on travailler sur les 2 séries stationnarisées, ou seule l'une (à expliquer) doit l'être ? Sachant que la stationnarisation (exit tendance, cycles internes,saisonnalité) enléve de l'info dans les 2 séries donc dans celle susceptible d'expliquer l'autre.

J'ai vu dans la littérature les 2 cas donc je ne sais pas quoi penser.
Merci pour votre attention

Bonjour,

* Intuitivement je travaillerai sur la série obtenue par différenciation des deux séries brutes auxquelles tu t'intéresses...
Observer la différence en t te permettra de mettre (ou pas ) en évidence le décalage dont il est question.

* Après il est aussi possible de modéliser les deux séries et d'étudier la différence entre les deux modèles. Le but est d'aboutir à une fontion estimant un paramètre de ton phénomène. Tu compares donc les deux fonctions obtenues.

Merci pour ta réponse GrandChef