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 corrélations croisées

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nuage84



Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 02/06/2010

MessageSujet: corrélations croisées   Mer 2 Juin - 16:44

Bonjour,

Je suis actuellement en stage et j'ai quelques soucis pour modéliser une série.
Je dois modéliser une série mensuelle (qui présente une saisonnalité annuelle et une tendance à long terme) à l'aide d'une variable éxogène dont je ne dispose que des données annuelles ou trimestrielles(les données sur mon éxogène ne sont disponibles que de manière désaisonnalisées).
Ma question est la suivante: ma série à modéliser présentant une saisonnalité et mon éxogène étant exempt de toute saisonnalité vous parait-il possible de calculer les corrélations croisées sur données trimestrielles? Vers quel type de modélisation puis-je me diriger(annuelle,....) pour utiliser au maximum l'historique de ma série mensuelle?
Je me demandais si j'annualise ma série mensuelle(12 mois glissants), elle sera donc dégagée de toute saisonnalité et si je rajoute des valeurs intermédiaires à mon éxogène pourrais-je calculer les corrélations croisées et donc modéliser ma série sur 12 mois glissants??
Je sais pas si j'ai été clair en tout cas je vous remercie pour vos réponses...
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