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 petit nombre d'observation

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chouchou



Nombre de messages : 1
Date d'inscription : 05/01/2007

MessageSujet: petit nombre d'observation   Ven 5 Jan - 0:49

je travaille sur les données boursières d'un marché émergent. Le prob avec ces marchés c qu'ils n'ont pas beaucoup de titres cotés et donc je me retrouve avec très peu d'observation (une trentaine). est ce que vous connaissez une méthode stat ou économétrique qui me permet de dépasser cette limte au niveau de mes tests? on m'a parlé de bootstrap???
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MessageSujet: Re: petit nombre d'observation   Ven 5 Jan - 20:34

Salut,

En effet le bootstrap peut être utilisé, la méthode est assez simple, ton échantillon de départ comporte un certain nombre de données par exemple 30 (comme par hasard) mais ça marche avec plus (ou moins), tu tires à partir de cet échantillon un certain nombre d'échantillon de 30 individus avec remise (soit B échantillons par exemple 200). Ainsi si par exemple tu veux calculer une moyenne sur ton échantillon initial, tu a une distribution empirique de tes moyennes (tu as 200 moyennes qui se distribuent autour d'une vrai valeur {inconnue}) et tu peux grâce à cette distribution empirique calculer un intervalle de confiance de ta moyenne.

200 échantillons -> 200 moyennes -> on en fait la moyenne (une moyenne des moyennes en somme)
200 échantillons -> 200 moyennes -> on ordonne les moyennes -> on enlève 5 moyennes à gauche et 5 moyennes à droite ->il reste 190 moyennes ordonnées -> tu prend la plus faible de ces moyennes et la plus forte et tu obtiens les bornes de ton intervalles de confiance à 95%

voilà j'adore cette technique mais je ne suis absolument pas spécialiste donc c'est peut être pas clair.

Enfin je me suis fait plisirs
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petit nombre d'observation
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